• 网站首页|收藏本站
  • 您现在的位置:主页 > 改革专题 >

    目前国内的高频交易系统的延迟做到了什么水平
    发布时间:2020/02/25 22:14:40 阅读次数:349



    正好昨日,国内CTA这块最强的私募富善投资(Foreseefund,他们家的微信公众号也是这个)发了这样一个PPT,还是很适合大家了解现在这个市场的,经林总同意,我把相关内容贴上来供大家参考。交易性能速度的决定性因素有以下几点:一:交易服务器是否靠近交易所机房?国内四大期货交易所都有自己的机房,其中中金在数讯,上期主要在张江,大商和郑商在本地也有相应的机房,另外期货公司有自己的服务器托管中心。二:期货公司托管机房条件如何?主要就是硬件投入情况,包括服务器硬件和网络硬件还有带宽等,是不是比较新的或者几个大硬件商的设备,系统版本如何等等,都会影响速度。三:网络环境如何?一个是你到相应的机房是走公网还是走专线。二是如果做跨市场比如说外盘,黄金T+D等等,到交易所之间的连接速度。以下两张图可以清楚的说明各个系统间的关系:在大家都采用服务器托管的模式下,各个期货公司之间的差别并不特别大。硬件完毕以后开始说说交易平台的差别。首先是CTP是比较标准的程序化交易接入平台,也是绝大多数人采用的。其次上面图中可以看到各个交易所有自己的交易所系统,那么在自家领域都或多或少有一些速度上的优势,比如说飞马交易股指期货就比CTP快,但是飞马只能用来交易股指期货。另外还有一些第三方公司部署在期货公司的针对高频的交易平台,比如说恒生的UFT,金飞鼠。还有CTP的简易版本MiniCTP速度也比CTP来得快。说完软件以后,开始说一个概念就是席位的概念,比较偷懒就直接上富善的图:具体来说主席相对来说人比较多,所以在高峰的时候可能速度会比较慢。对于大的期货公司一般都会有N套席位,次席相对来说人少速度上可能就快。但是以上不绝对,最好是和期货公司实际测试一下。当然如果有专用席位就更好了,前提是你的money足够多。
    上一篇:米兰昆德拉的人类一思考上帝就发笑的上帝的笑是因为什么 下一篇:哪本汉语字典收字最多